请老师解答下吧，没看懂

这道题没理解，option有点忘了，long put option ，不考虑波动率怎么变，价格上升，不行权付出购买put的期权费，价格下降行权获取收益，这个策略跟long call有啥区别，价格上升行权获收益，价格下降，付出期权费。本质上这俩没啥对冲波动率啊？

这题为啥不是看99%的显著性水平低，所以一类错误概率低，这样

BSM模型不是要求价格必须连续，而且没有跳升么？障碍期权突然就没了，是不是都不满足这个假设啊？再有选项A中说的是执行价格的波动率，BSM啥时候要求过执行价格啊？不都管的是标的资产价格

想问下，C是不是就代表着利率的未来走势？为啥这个不会影响net

90%的双尾值VAR怎么会是1.645？这是查出来的还是咋算的？

计算器输入正的pv时，结果显示error， 是不是计算器都是要输入负数吗？

future value 一般都假设是100吗？但是要是说present value是975.那future value是什么？

能在解释一些c选项的负偏吗？结合本题的产品解释

老师好，这里还是不明白为什么收固定duration大于0，支浮动duration小于0且为什么这个支浮动的duration会这么小呢？