关于单因素模型条件违约概率分布中求解Realized market value。图上例子中的信用阈值k为什么也代入-2.33？ -2.33应该是条件违约概率分布服从正太分布需要进行标准化以后得到的啊

信用VAR是UL，那其他风险类型咋办呢？UL应该不是只衡量一个信用风险的呀

但是期权不是在交易所交易么，对手方是中央清算所，我记得1级说就没有counterparty risk了啊

那这里期权call，当市场价格是8的时候，谁承担信用风险？

老师，这题我这么做为什么不行

为什么CVA前面要加负号，讲义公式没有呢

这里的无风险利率上升导致PD下降是不是仅局限于债券和股票的PD呢？

为什么不是用160去除以0.42等于380，即需要380份put即可达到delta中性？组合的delta是160，能直接通过卖出160份股票达到delta中性吗？

老师，为什么这道题cov最后不用除以n呢？我记得之前很多题最后都要除以n。怎么区分什么时候需要除以n什么时候不用除以n呢？

老师，为啥不选B？没懂怎么是看出来问的是均值？