Xiaott2023-10-18 20:56:17
Xiaott这道题老师可以讲解一下每个选项吗
回答（1）
Will2023-10-19 18:08:01
Will同学你好，LVAR/VAR的化简公式在下图，根据下图，我们来分析选项。A他说跟假设的spread成比例下降，这个肯定不对我们公式里面还有一个+1，因此肯定不是成比例下降的。B选项正确，当置信水平上升的时候，关键值Z也会上升，因此分母变大，导致ratio下降。C选项，当持有期上升的时候，会影响到我们公式里面的σ上升，最终导致ratio下降不是上升。D选项明显错误，怎么可能与这些数据无关呢
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波动率不是短期波动剧烈，长期会平稳一点吗？c为啥错呢？
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你说的是对的，但是你说的是波动剧烈程度。不是波动率大小，根据平方根法则，时间变长对于波动率来说是变大的。
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