请问在one-factor correlation model时说Ui-N(0,1)因为F和Z都是标准正态，为什么到Vasicek Model U的均值和标准差就不是0和1了呢？是这里的F和Z也不再是标准正态了吗

A选项的 the market price of risk 是Erm-Rf ？ 不应该是 Erm 吗

利率变高，债券价格降低，是不是整体收益也变低啊？为啥是增加呢？

老师，最后一句话怎么理解？是说CCYB不包含各国监管层的资本要求？但是CCYB不就是各国监管层制订的吗

这道题为什么不选front end呢？

题目不是说无法在价格上涨中获益 那c看跌即便是生效了 也不能获益啊

选项c逆回购这个还是不理解。银行流动性变差的指标之一是资产增加，对应的是短期贷款。那么逆回购也是流出资金换取特殊债券，不也应该是变差么。如果说银行有能力去逆回购，所以不算风险指标，那银行有能力购买资产呢

关于这个copula 的模型应用题，在课件哪部分，我想重新听一下，视频中讲的正态分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函数即随即变量，这块我就没听懂。结论我理解的是必须是一个随即变量的区间，因为根据题干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是随即变量。所以不能选A和B（因为都是概率），选D因为这是一个分位点的交集？

PMT为什么是10啊

请问这个查表出来的-2.17，查的哪张表？能不能请老师发个查表图？