MR.K2023-10-20 11:55:52
MR.K关于这个copula 的模型应用题，在课件哪部分，我想重新听一下，视频中讲的正态分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函数即随即变量，这块我就没听懂。结论我理解的是必须是一个随即变量的区间，因为根据题干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是随即变量。所以不能选A和B（因为都是概率），选D因为这是一个分位点的交集？
查看试题回答（1）
最佳
黄石2023-10-27 15:27:46
黄石同学您好。关于copula的知识点从课件135页《Financial Correlation Modeling》部分开始。这里取反函数得到随机变量是因为括号内是一个概率，通过标准正态分布的反函数可以将这一概率映射至标准正态变量。这个就是平时的N(x) = Pr(X <= x)反过来。选D是因为本身我们就是在考察这两个事件联合发生的概率。关于Copula同学能记住这些理论结论即可，背后实际的function比较复杂，且实际应用中一般都是直接嵌套在统计软件里的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片