林同学2020-10-02 10:26:26
林同学这道题不太明白
回答（1）
Cindy2020-10-03 18:30:35
Cindy同学你好，这题考察的都是实证研究的结论，同期和滞后期的波动率和收益率都是负向相关的，同期的beta和收益率呈现正相关，滞后一期的beta和收益率呈现负相关，最小方差组合表现比市场组合要好
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这种实证题考试会考吗
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同学你好，这个不一定，小概率可能会考，咱们平时多积累就可以啦
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