老师这道题计算K*e-rt时候是用无风险利率5%来计算，N（-d2)是用rf5%来计算；假如题目改成用physicalPD计算，会影响d2，那计算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成assetreturn（如题目中的10%）呢？然后求equity价值时候中的K*e-rt中的r是不是也是取assetreturn？还有如果不是题目给出了N（d1）和N（d2）,如果题目没有给，如何判定是用risk-nutralPD计算还是physicalPD计算（这道题都没有提及具体用哪个方式）？

老师，第52题，我记得强化课讲的是因为bank的地理位置是在学校旁边，所以学生选择它，这样的话可不可以理解为因为学生注重地理位置，所以charge多一点也没关系呢

老师，第44题的sample selection bias可以再解释一下吗，为什么不选这个呢，selection bias不是只挑好的汇报吗，这个题也是一旦loss就不汇报了呀

老师，流动性百题第八题，为什么计算VAR时候是（均值-分位数*波动率），而计算spread时候是（均值+分位数*波动率）

老师，流动性百题第二题，为什么C选项LCR分子中不含监管资本，而D含

老师，第20题为什么不能理解成，之前交的collateral越多，repo creditors越不紧张呢

老师，第17题，GC都是以国债作为抵押的吗？可不可以理解为金融危机时collateral的价值也大幅下降，collateral也不值钱了，所以charge的rate更高了呢

模拟2，41题，A中repo的抵押品与C中的抵押品同样都是抵押品，但从流动性角度看说的不是一回事，对吗？另外capitalratio不是capital/RWA吗，分子监管资本增加，说明银行资本充足，流动性也就好啊？

老师，70题C选项什么意思

老师，64题，basel不属于监管层吗