麻烦分析一下B、C、D选项

案例的文章在原版书里有吗

利率二叉树算期权价格里面的概率是跟期权二叉树模型的风险中性概率是一样的吗？不一样的话不会出现套利机会吗？

请问一下关于CMT Swap，感觉跟利率互换不一样，利率互换的浮动部分是由上一个交换日期的LIBOR定好的，但是CMT Swap这种Payoff的算法好像是在说浮动部分由即时的浮动利率决定？

求解108

这里均值为何要除以250

请问老师抵押品的作用是减少exposure还是增加LGD？

老师365题B选项为什么错误，根据题中条件，为什么不能用SR，到底应该用什么指标

观察到如此大的alpha纯凭运气是不可能的 那为什么还说alpha是大于0的 这道题没听周老师说明白

请问习题册第325题如何理解 331题什么是downside risk ,moment risk 332题B选项为什么standard error 会变大 339题的A选项是什么意思？ 谢谢！