协会模拟第61题，这题是不是我想多了，一开始没看到portfolio VaR已经给出，是通过计算两个头寸的component VaR之和来求portfolio VaR，求出的和答案给出的不一样。还是说题目也出得不严谨呢？两个头寸的component VaR之和是不是一定等于portfolio VaR？

协会模拟第60题，老师请讲讲D选项的意思吧

关于The larger the significance level for testing, the easier the rejection; The larger VaR confidence level, the easier the rejection. "larger"这里指的是数值么？ 对照ppt，是否解释为： P越大， VarR confidence level c数值越小，越容易拒绝原假设？

146 降低A的信用敞口不是应该让B的付息频率相对提高，也就是降低A的付息频率吗？否则课件上如何理解？

137题novation是用新协议代替旧协议，主要好处是什么？跟选项D有什么关系？

协会模拟48题，为什么是OTM put的WWR最高？上课说的明明是对手股价下降，PD上升，同时put处于ITM的状态

协会模拟43题，麻烦老师详细解释吧，答案第一个式子怎么成立的都不理解

麻烦老师解释下吧，协会模拟37题，还是没看懂为什么collateral比例高的是流动性风险高的表现

协会模拟第33题，B选项正确的说法应该是什么？

协会模拟31题，为什么折到第一年的时候利率不用加risk premium的50个点？