老师好，这个知识点老师讲的和notes似乎并不一致，我个人觉得老师讲的不对，notes上说的是risk neutral pd是由市场价格推算出来的，他应该包含了各种risk premium(我也认为这是对的)，而objective pd(real world pd)是由历史数据得出的。

老师，你好！想问一下习题集的31题，答案没看明白。还有就是上课老师讲的VaR是用带绝对值的公式，题目里用的是不带绝对值的公式，这两个公式在什么情况下用合适呢？谢谢！

老师，麻烦解答一下习题集的19题，我的解题思路是根据model2推导的，不太理解答案的公式。

C和B怎么选啊

老师你好！能否解释一下risk-neutral approach，以及为什么assume the value of the asset grows at the risk-free rate?谢谢！

老师辛苦了

不明白

不明白

c和d求解释

老师，习题册56题，parallel shifs from change in the short term rate是什么意思？parallel shifts我记得说的是利率曲线短期中期和长期利率变化相同使得曲线平行移动的情况，这里指的什么？为什么model1有这个假设，而vasicek没有？