老师好！这道题我画红笔的地方 capital cost 是否要从RAR中减去？我看答案说不减 这是为什么？谢谢

老师，87题，为何c

对周琪老师讲的愣打的求导过程不太清楚，希望能予以更详细的解答

No12 c选项为什么错了

No9 解答中说第三个选项形容的是mc的 这个mc指的是什么？

1.第八题为什么选d 2.为什么不是a

想請問這裡的 入A的公式是怎麼來的呀？ 為什麼是1/2*I/TEV呢

想請問為什麼這題市場/其他資產相關性和基金的相關性是下降的呢？

81题，答案中累计违约率等于1➖几个括号相乘，中的概率怎么能用题中的边际违约概率代替的呢？公式中是远期违约率呀。

老师您好！这道题选错误选项 B错了我能理解 但是我觉得D也错了 因为04 05年是没有发生金融危机 这时候市场上的Equity 和Mezz的保费是很固定的 这个策略就是卖一个高风险的保险获得高保费 再买一个低风险花少量保费 高卖低买有套利空间 所以他的获利是稳定的 怎么可能设计的初衷是堵保费的波动呢？谢谢🙏