这和强化版老师讲的incremental var 和component var 相反了

请问老师，图中推导netting factor的过程，为何这里推导时可以假设所有资产的波动率都等于σi?特别是组合的波动计算部分，假设各资产的波动率都等于σi，而这个σi感觉应该也不是均值（否则资产组合的σp可以用σ均值来求的吗？），这样假设有根据吗？谢谢

331题的答案 请问 grinold fundamental law 怎么从mean variance utility 里得来的？视频里没有讲过啊直接给的公式

如图，虚线右侧按理说应该是更瘦的瘦尾，为什么图片上画成了肥尾？而且老师说的也是两端都是瘦尾啊，图片怎么不符合。

327题 请问这题的contemporaneous beta和 lagged beta 怎么理解 它们和高收益低风险的关系怎么理解？

不是Loss大于VaR才取1/n吗？

这道题的答案为什么是A?按照老师课上讲的概念，答案中算式左边用的概率是MPD,而课上老师用的却是forward probability。

这里分子写错了吧？

习题册159题的payout和payoff怎么理解

请问这题A和C的区别