刚才那个问题不好意思时间说的不准确, 是01:15:30开始. 如图 谢谢老师!

本章第六个视频"抵押 回购"时间点01:15:20 老师说, "forward, futures, swap都是标的变化一单位, 价值变化一单位" 这个我觉得不对吧? 比如说远期定价公式FP = S0 * e^(RT)....这显然不是线性关系呀? 谢谢老师!

这道题完全不懂啊, 并且, 也不知道计算题已知什么要求什么.... 请老师仔细解释下...... 1. 题目条件是什么? 2. 解答过程是什么? 谢谢老师!

如图 谢谢老师!

请问, auction cycle是什么? 在讲义P187-299页码, 谢谢老师!

为什么normal distributed geo return implies VaR lognormal distributed？

No999 问一个偏实务的问题 比如说99%的var值 那么250天中超过2.5天就是不合格 那超过没超过 应该是银行自己算了个var值和某个值相比较吧 那请问老师这个某个值是什么值啊？哪里来的啊

这里的roll-over risk只是cumulative 吗

B选项说的是哪一个的PV更多了？ 还有因为这里讲的是养老金公司的例子，是这样理解的 那如果是funding liquidity risk 的话，是不是利率下降这个risk会下降，因为借钱的利息变少了？

请问. 这道题我按照数字带进去了, 可是答案算的是162.5? 公式我理解的, 就是死算都和答案不一样啊 谢谢老师!