请问, ENE和EPE是绝对值相等吗. 谢谢老师!

12题，第四个答案factor 是代表badtimes，不是good time 啊，应该选D啊？

Component VaR不是直接加的吗，那是undiversified，应该比individual VaR大才对呀？

请问下图z值大于1.96所以拒绝原假设，原假设是什么呢？拒绝原假设，所以VaR模型是无偏的是什么意思？

请教一个一直困扰的问题，信用风险中讲到UL就是Var，但是总觉得WCL跟Var也很相近，非参数法里的Var感觉好像就是WCL，直接按照百分比对应的损失数，好像并没有涉及到还需要减去预期损失。所以这一块一直有些不理解，WCL，Var和UL几个概念辨析的不是很清楚。请老师详细讲讲。

这个答案为什么可以直接相加减，不是还会有正负的情况吗？

这四个头寸不是一类产品为什么还可以netting。netting的条件就是所有资产相互抵消吗

这个难道不是两个人的CVA都上升了吗

老师你好，不应该是 VaR=UL=WCL-EL么？为什么这道题UL=VaR-EL？也就是VaR=UL+EL？

grid什么意思? 谢谢老师!