王同学2018-10-15 08:57:59
王同学请教一个一直困扰的问题，信用风险中讲到UL就是Var，但是总觉得WCL跟Var也很相近，非参数法里的Var感觉好像就是WCL，直接按照百分比对应的损失数，好像并没有涉及到还需要减去预期损失。所以这一块一直有些不理解，WCL，Var和UL几个概念辨析的不是很清楚。请老师详细讲讲。
回答（1）
Wendy2018-10-16 10:06:59
Wendy同学你好
信用风险中讲到UL叫作信用VaR，它是信用风险中的WCL减去EL（预期损失，因为在信用风险中，这个是EL是可以被预测到的损失，不认为它是风险），这是给信用风险的VaR的定义。
在信用风险中的WCL，就是和市场风险中的VaR一样的地位，都表示的是：按照百分比对应的损失数。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，就是说，只有信用风险中，才有CVar=UL=WCL-EL这个说法是吗？市场风险里的Var就是WCL了吗？
- 追答
-
同学你好
只有信用风险中，才有CVar=UL=WCL-EL这个说法是吗？
操作风险也可以这样的。只不过通常更常见于信用风险中
市场风险里的Var就是WCL了吗？
对的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片