天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32386

此处老师讲建模发生次数使用二项或者泊松分布,在已知单独事件概率时使用二项分布,那么泊松分布在什么情况下使用,也请老师举个例子呗

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老师,有抵押品的时候,是在EE上扣减之后再折现,还是折现后再扣减?另外,BCVA的时候有collateral为什么是直接在公式里加而不是在敞口上做调整?

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老师好,题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧,那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的,还有G-SIB的要求是加在哪里了?

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1、什么叫roll over risk?这个risk有什么特点?是只能变大?2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊?PFE为啥就一定大于EE,他们比的不是Y轴值么?老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。

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请问老师杠杆率,核心一级资本占比,一级资本占比,总资产充足率等等指标的标准都是多少啊,还有各种buffer,ccyb,ccb的要求都分别是多少

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买指数的put,卖指数内个股的put。按道理一般个股比指数的波动率要大,那这个策略不就相当于做多更低的波动率,做空更高的波动率。然后由于相关系数上升,导致波动率增加,这个策略不应该是亏钱吗?

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dw的意思就是根号dt吗?

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麻烦老师帮忙回忆一下hurdle rate知识点,普通股和优先股的成本都是用CAPM计算么?

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为什么不投资于无风险资产就是不允许做空?

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请问老师债券估计法1/LR的那个方法为什么不合适呢

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