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FRM二级
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老师好,题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧,那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的,还有G-SIB的要求是加在哪里了?
查看试题 已回答1、什么叫roll over risk?这个risk有什么特点?是只能变大?2、这个图里置信水平跟PFE的关系是什么啊?PFE为啥就一定大于EE,他们比的不是Y轴值么?老师能不能开发一张图能把EE、EPE还有PFE的事儿都标出来一目标然的。
买指数的put,卖指数内个股的put。按道理一般个股比指数的波动率要大,那这个策略不就相当于做多更低的波动率,做空更高的波动率。然后由于相关系数上升,导致波动率增加,这个策略不应该是亏钱吗?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的





