这个表格考试怎么考，要背上吗？考试会考是否要拒绝原假设的Var值吗？

知識點在那個講義

The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。这句话说的对吗

老师，这个地方老师说明确指明the lower bond of confidence level 就用双尾，如果问的是greater than就用单尾，但是这个题目问的greater than解析里说的是the lower bond...还是用的单尾，这不是矛盾了吗？？

为什么这里还用SVAR计算，并且加总，讲义里面是不是只有一个，还有SRC什么时候用到

老师，组合权重大于1，如何理解多余的资金给到基金经理

1.最后一个圆圈请分别写一下计算方式哦，2.叙述中哪个表示计算Var的哪个表示回测的？

这个题是z score是什么意思啊？

老师好，这里的货币市场，不是货币的意思把

之前记得mc是惩罚因子，是3-4，是记得不对吗