AliceZhou2023-11-12 17:35:08
AliceZhou老师，这个B这句话怎么理解？ES is non-decreasing as the magnitude of loss gets bigger.
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黄石2023-11-12 20:50:40
黄石同学你好。Spectral risk measure在满足以下三条性质的条件下可证为coherent risk measure：1. non-negativity，即赋予损失分位数的权重不能为负（spectral risk measure本质上就是给损失分布的分位数各自赋予权重、进行加权平均得到的风险测度指标）；2. normalization，即对权重做积分应等于1（这个就相当于离散情况下权重加总为1）；以及最重要的3. non-decreasing，这个指的是随着损失的增大， 赋予的权重至少不应下降（即越大的损失越重要）。这些稍微了解一下就可以了，是用作干扰项的。
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