这题计算EL的时候，PD为什么直接用丌即0.02。0.02不是单个credit的违约率吗？不是组合的违约率啊？

今天同學考到波動率上升對3個tranche的價值影響，老師看看我這樣理解對嗎？

老师好，ASF是资金的来源，主要是从负债和权益中找，RSF是资金去处，主要是从资产科目中找，理解对吗？

老师，快来看看这道真题，连着几天都考了。我的问题是，CVA,DVA的符号我分不太清。我一直觉得CVA就是应该从价值里调减的，而DVA就是价值调增的。按照他这么个算法，一开始CVA是负的直接+的DVA,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一个，这题BCVA算出来是正的，说明应该在总价值上进行-，如果是负的，因为-了一个负的，变成了正的，那应该信用环境变好了才对吧?

为什么低风险策略有更显著的alpha

老师好，题目中“under the advanced/internal approaches ”，请问下这个内容在哪里？主要有几个approach ，区别分别是什么？还请帮忙总结下，感谢。

比如weightingscheme 的ER/MVaR按答案算是2*50%*14%/0.083，为啥不是4*50%*14%/0.083，是该怎样计算呢，用表格里那个指标

衡量基金经理业绩好坏用Sharpe和M2，还需要特雷诺玛。这里答案里的% of P in adjusted P、 % of T-bills in adjusted P 、 Adjusted P return 、M2是怎么计算的啊，咋算的调整后的收益啊

老师好，这里公式能否帮忙讲解下？有点晕

老师好，能否把几种计算方法总结下？谢谢