天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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这里如何从夏普比率最大化,得出最优解条件?能给个证明吗?

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PPT最下面,基金经理间最优分配权重的公式,老师只说了怎么方便记忆。请问是怎么得出的?有推导或者证明之类吗?

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老师好,我们卖出大单,应该期待价格高啊?等卖完了,价格下降。而且如果没人接单,价格下降,spread 应该缩小呀

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求老师这里说的求导推倒,谢谢

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这里为什么不能直接回归1式得到alpha1?用2、3式的回归结果来反推不是更麻烦吗?

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这页关于IR的这个公式,CFA中也有学到的,请问是哪一级哪一门科目呀?我想对照着】回忆学习一下相关内容。

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这里的三个估计方程,如果Rb无法准确测量的话,那么1式和3式如何估计?alpha1又如何得出?

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这里no shorting和with shorting的两个方程,其中变量的角标有的是t,有的是t+1,什么原因?什么逻辑?为什么要这样来写?

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对比这页和前页PPT,average benefit一个是10,一个是4,这个没问题,但相应的曲线为什么前一张图是在swap rate之上,后一张图是在swap rate之下呀?照理说cost都应该在swap之上,benefit都应该在swap之下吧?

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请问这里,还有之前的PPT都有写 DBR 4S,请问这是什么呀?

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