1000005540892024-02-19 14:08:53
100000554089讲义36页老师解释lamp的n次方趋近于0不跳，但1/n趋近于就会跳，没明白，为什么都是趋近于0，一个跳，一个却不跳？
回答（1）
黄石2024-02-19 18:02:07
黄石同学你好。同学说的是32页的内容是吗？在age-weighted historical simulation中，权重从lambda^n*w变为0，这是一个极小的变化，反映了久远的数据逐步退出历史舞台，而1/n到0并不是一个极小的变化。举个例，假设样本量n = 250，lambda = 0.5，那么lambda^n*w几乎与0无异，而1/n = 0.004。
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