在option on the worse of two里面老师说相关系数上升对S1+S2无影响，但为什么portfolio of basket options里的Si求和就有影响了呢

这里的计算会考嘛？

为什么jump-to-default risk 要用时间更长的一年的VaR可以再仔细讲一下吗

请问这里的Funding CLO和普通的CLO有什么区别呀？

I. The R2 of the fund versus the global macro peer group has changed from 0.72 to 0.78 over the past 12 months.老师这个怎么判断量的变化，有无阈值的

老师，之后会更新进去每科后面的练习题嘛，没有练习题感觉听完后不知道有没有掌握呀

老师，d选项，m不确定的时候就不是独立的是吗？

如果我手里的债券违约了，那这个cash settlement并不能完全cover损失啊如果只补差额，因为我手里的债券已经成了一张废纸了。

这里计算是不是错了，t=In1/2除以k吧？

为什么一类错误相当于显著性水平α？ 感觉与基础讲义57页矛盾：置信水平低(显著性水平α高，即一类错误发生概率大，二类错误小)→不拒绝var的区域变大→不拒绝var会导致二类错误上升吧？(开头矛盾)