刘同学2024-02-29 12:11:46
刘同学在option on the worse of two里面老师说相关系数上升对S1+S2无影响，但为什么portfolio of basket options里的Si求和就有影响了呢
回答（1）
苏学科2024-02-29 13:11:02
苏学科同学你好，这里其实是不矛盾的
实际上，老师在讲义下面写的那个表达式是，可以理解为由两个函数组成的，前一段函数就是求和函数，就是S1加S2，这种情况下，不管两个函数的具体形式是如何的，不管两者之间相关系数是如何的，都可以直接相加（我们在学加法计算的时候不要求两者具有相关性或者相关性如何的吧？）
但是你看第二个函数形式就是最大值函数，这就牵扯到两个函数的交点，跟两个函数的具体形式，以及相关性是紧密相关的。求和函数跟最大值函数，相关性是没有关系的，不可能说，两组数的相关性越大和就越大。
感谢您的提问如果觉得答疑有用的话记得点赞采纳哦
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
“求和函数跟最大值函数，相关性是没有关系的，不可能说，两组数的相关性越大和就越大。”这句话意思不就是求和的结果与相关系数无关，这不是与前面的说法相悖了吗
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片