天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1665提问数量:32519

老师,这里老师提到有两种计算损失的方法,但是好像只讲了一种

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老师,a选项应该7%吧,但视频讲解是4.5%

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c选项,为什么信用和操作会涉及var的概念呢,wcl-el哪个涉及了?

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计算invioce price,为什么要加Accrued Interest?最后乘(1—haircut)又是什么含义呢?

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CVA只是一个估值的调整,怎么会涉及到pay、receive这些实际的支付呀?

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Merton模型中d1、2的波动率是谁的波动率?是firm Volatility,Equity Volatility,还是Asset Volatility?

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Merton模型是怎样将股票E和波动率转化成Asset的价值和波动率的?

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老师,这题的benchmark为什么对呢?

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为什么不是0.08611/(1-0.09516)呢?这不是求第一年不违约第二年违约的条件概率吗?

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老师,ABC三个都属于dynamic risk ,为什么不稳定的却选了C呢?同样的原因,我没理解第8题解析里为啥说value是固有稳定的,谢谢老师一并解释一下吧

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