Sylvia2024-04-23 11:04:55
SylviaA为什么不对，若with default correlation，it is positively skewed, 横坐标表示loss，那么极端大的损失就是分布在右侧呀，哪里错了？
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杨玲琪2024-04-24 13:18:49
杨玲琪同学你好，
在vasicek model中是将不符合标准正态分布的违约变量映射到符合标准正态分布的变量上去，建立的分布是违约这个变量的分布，不是损失分布，按照vasicek model映射的原理，以及为了便于违约概率的估计，所以违约通常反映在分布的左边便于用标准正态分布累积函数进行概率估计。
希望能解答你的疑惑，加油！
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