为什么b大于0是没有套利空间啊 不应该是等于0才是无套利吗

cross currency swap期间的利率支付用的是一开始的spot rate 还是支付利率时的rate啊

老师好，Ｄ选项再解释一下吧

这里是借入100市值股票，然后卖了，得到100cash，然后A还要另外承担50%即50cash的保证金。那为啥asset里是150due from broker？这里股票不是已经卖了吗？只有100的cash了啊。另外负债端，equity也卖了，为啥还有equity 100？应该只有borrowed stock 100啊

我有个问题99%的置信度对应的是2.33但95%的单位对应的是1.65理论上应该非拒绝区域99%要大于95%的啊

组合的UL的计算不是要包含组合中资产的权重吗。这道题是因为权重一样就简化掉了吗

请问可以写一下直接用D的公式来解题的步骤及答案吗，为什么算出来是A了

老师您好，这个是23年协会第二套模拟题的内容。我不是很明白，我们一直算CVA的时候用的都是EPE*PD(相对方)*LGD(相对方)，可是这道题题为什么又多乘了自身的存活率。这类题到底该怎么算还麻烦老师解答一下。

请问下为什么是用连续复利来对3折现呢

这里的annual 不用转换成monthly的数字？