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13****522024-05-04 10:25:15

这里的re-hedging是什么意思？是说gamma在delta基础上进行的二阶对冲？还是因为标的资产价格大幅变动，所以对冲比率需要进行重新调整？

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回答（1）

苏学科2024-05-06 11:38:13

同学你好，你的两种解释都是对的。这发生在delta对冲不可以完全对冲风险的情况，这时候就要gamma对冲了进行re hedge，是在delta 的基础上对冲哦

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