巴塞尔协议规定的三道防线是针对operational risk的，还是全部risk的，为什么这里写pillar 2是capital for operational risk呢？

这个correlation是怎么得出等于aiaj的？没看懂

这里的反标准法里面的vi表示的“风险因子的价值”是什么意思可以具体解释下吗？

老师好 请问下一致性风险度量的那四个标准分别是怎么理解来着？有点忘了

在repo里算accrued interest的时候，10%*0.25算的是0-0.25还是0.25-0.5时刻的coupon？卖repo的时候已经算过一次coupon了，为什么0.5时刻的coupon还是归银行呢？repo在0.25-0.75时刻的时候被卖出，银行还是在0.5时刻的时候收到coupon吗？

A选项还是不太懂。。historical data算出来比较小的原因是因为historical data只反映过去一段时间？？那当危机之后岂不是会高于credit spread的计算

老师，为什么margin 上升，collateral 上升呢？这个该怎么理解呢？

请问 credit var 为什么可以看作是损失的不确定性？

对于这里的wwr, 为什么funding不涉及与违约相关的分析? funding不是有funding exposure吗, 那就会有counterparty risk呀,继而与违约肯定有关联呀

对于funding exposure和credit exposure在MPoR的区别可以再具体讲讲吗