龚同学2024-07-12 09:59:30
龚同学老师您好，那HW方法下的VaR的意义是什么呢？单位波动率情况下的最大损失有什么意义呢？
回答（1）
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Will2024-07-12 16:47:19
Will同学你好，HW这个方法主要是改变数据大小（但不改变数据权重），目的是为了将所有VAR值的数据基于当日的波动率进行调整。这样一来，一方面考虑到了波动率，另一方面用这种方法得到的VAR或者ES可以超过历史最大损失数据。
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