开同学2024-07-13 11:13:16
开同学请问one factor model 和 gaussian copula model都属于vasicek model吗？
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杨玲琪2024-07-13 20:43:31
杨玲琪同学你好，
根据原版书的描述，这两个模型在vasicek model中均有用到。
希望能解答你的疑惑，加油！
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Vasicek模型在market risk里面是mean reversion model，在credit risk 里面也是吗？他在credit risk里的公式是什么呢？
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同学你好，
在原版书中并没有提到具体这里的vasicek模型是什么样的模型，而是介绍了从gaussian copula和one-factor模型的计量到VaR计算的整个过程。从这一点来看与Market risk中介绍的模型没有联系。
希望能解答你的疑惑，加油！
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