本题VaR的解法过程可以写一下吗

PE2中69题，可以具体讲解一下每一个选项吗？特别是B的讲解看不太懂，还有C中loss rate和probability of default有什么什么区别吗？

老师 请问这个题计算结果正确吗？为什么我算出来就是会有误差。lognorma的是2.997%？

老师，为什么不先分别计算一年期的VaR值，再分别换算成每周的VaR值，再进行相减呢？

4 .88怎么算出来呢？

请问这题sum 所有的var时，为什么不考虑相关系数呢？

视频里讲的系统性风险和相关系数的公式再帮回忆下，谢谢

可以再解释一下d选项吗，负债端小于0，nw不是应该是increase吗？

请问nw是不是就是asset-liability = 2500-2200？

请问prepayment mortage loan不是会对利率更加敏感吗？那为什么duration不会更大呢？