如图片所示，请老师解释下如何利用已知条件来计算，Residual risk，information coefficient 还有 Mean of Alpha 之间的公式是什么？ 如答案所示，为什么Residual risk 可以等于Volatility，而且单纯想算出超过置信区间 【-3.24% 和3.24%】的股票个数，得知3.24%是双尾95% 的区间，用400 *5% 就能得出20的结果，和之前的已知条件是怎么联系起来的？ 请老师解释 谢谢

C项 initial margin 不是期初交的么 为什么会引起顺周期性？这里是说初始保证金会随着市场变差也有追加么？

老师，请问在Libor和OIS这个章节中，做题的判断原则是哪一种：1、无论是否抵押，折现都用一种，因为是否有抵押与衍生品的risk无关，所以用Libor和OIS都无所谓，但考虑到Libor比OIS更不稳定，所以偏向于选择OIS；还是2、从funding cost角度看，无抵押用Libor，有抵押用ois，因为是否有抵押会影响我的融资成本？

老师，请问图片上在判断Kendall's t中的con和discon时，用的是图片上上面的哪一种方法？然后下面那种情况是否判断为既不是con也不是discon？

老师，请问图片上在计算surplus at risk时，用的是我用红笔圈出来的哪一个来计算啊？

49题，libor trending down是指什么时间段的啊

这道题dt的地方为什么不带入1/12？

老师，三角形那里的alpha不就是jensens alpha?

广义极值理论和广义帕累托分布是什么关系？POT属于广义极值理论吗？

31题求的是daily var,题目给的volatility是annual的，所以要调整。我的做法是：先不调整，根据表格中的数据算出volatility of the portfolio,然后在算var的时候再除以根号250。但答案是把不同的fund volatility先除以根号250，再算volatility of the portfolio, 再算var。这两种方法算出来的结果不一样，为什么我的做法不对啊？