姐同学2018-05-14 17:07:05
姐同学老师，这题不太懂，麻烦老师解释一下
回答（1）
Crystal2018-05-14 19:47:05
Crystal同学你好，这个题的意思是这样的如果用monthly return来测算的话用的都是估计值而不是实际的交易值，这些估计值之间是存在显著的自相关性的，由于是估计出来的值，那么它和市场数据的相关系数就会很小。从而导致低估风险。解决方法是，加入更多期的数据进行回归，最后将所有的β相加获得一个我们需要的beta
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