马同学2018-05-14 19:21:21
马同学老师，麻烦问一下GARP协会第一题说tail index增大，POT的VAR增大，但是看公式算了下 ，tail index增大，POT VAR是 变小的。如 RAIL INDEX从022增大到0.5，VAR变小，ES是变大的
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金程教育吴老师2018-05-16 20:59:36
金程教育吴老师学员你好。不用从公式推，公式推不出来。
尾部形状参数变大，变肥尾了，ES增加、
threshold value增加，ES增加。
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