老师，我这个问题属于测试，请忽略

老师好，请问下习题集345题，关于long+short的组合VaR的计算，是应该如1式，答案是75m呢，还是如2式，答案是213.6m呢？也就是公式里面是加号还是减号呢？答案貌似给错了。

为什么这道题计算出来的mean reversion是0.75?

在相关性这节课里讲，相关性上升 波动率上升，然后导致call价格上升，可是call的价格在一级不是完全正相关啊？

请问这几根不同颜色的线分别表示什么意思？

这里应该是低估autocorrelation吧

老师请问为什么当相关系数上升时，equity的风险会下降？听的不是很明白

请问swap二叉树的上涨下跌概率怎么得到的

这个公式哪里来的 dp=-MD*P*dy吗

老师，图中蓝色框圈出的内容，是NOTES 第一张第八页，介绍落在某个quantile附近【-0.05, +0.05】的概率的标准差，但我无法理解这个式子是怎么推导出来，请老师指教，谢谢