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天堂之歌

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许同学2018-09-27 08:51:17

老师 24题 请问最后一步为什么是求小于等于负1.165的概率？这一步不太理解 谢谢！

回答（1）

Galina2018-09-27 11:57:58

0.01是portfolio PD,12.2%是市场PD。一般常规是给市场的情况求portfolio，此题就是反过来了
做法如图

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