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FRM二级
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请问此处,周琪老师讲对于相关系数的回归方程要整理成这种形式再判断均值的系数。可是在百题市场第39题,梁老师又直接把斜率项带成mean reversion correlation了。请老师解答,这个地方太迷惑了。
老师您好!rebalance到底是是在买入还是卖出波动性?与上一个视频中的结论完全相反了。之前讲的是rebalance是在买波动性=买保险=买保护。这里又变成了rebalance是在卖波动=卖保险=卖保护。到底哪个是正确的?
已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的









