为什么这里那个字母代表Asset return然后asset return =0?

如图: 请问到底是across还是within? 请老师看下本章第五视频00:04:00左右李老师的说法, 与讲义上P50-202页的写法是相反的呀...讲义上写的是 within是大的风险补偿.....老师说的是across是大的风险补偿. 麻烦老师给个确定的答案, 谢谢老师! 谢谢老师!

这个utility的公式里面的lamda里没有任何一项是主观因素呢

如果说utility按老师这么推的话，那岂不是utility可以直接化成0.5alpha?

为什么违约相关系数对于EL没有影响？

启发式算法和Expert-based有什么区别？不都是根据专家经验吗？

如图 谢谢老师!

老师你好。二项分布的前提是需要这N个资产的违约概率都相同。如何N个资产的违约概率不同怎么求VaR？

百题信用风险第37题，按照指数分布无记忆性，第二年的违约概率不应该和第一年一样吗，也应该是0.09516，怎么是0.08611，但感觉后者也有道理，请老师讲解一下。

老师你好。两个产品全部违约的概率为Pi（1，2），但是1-pi（1，2）并不是两个产品全不违约的概率啊