天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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老师,请问以这题为例,麻烦讲解一下net exposure怎么算,谢谢!

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老师您好。这道题每个公司的outflow和inflow都是多少?为什么后面的LIBOR in 1year没有用?

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波动率和return成反比这个怎么解释呢?

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老师您好!请问第三十题,您上课讲的意思是如果用expected return,就不可以使用var(p)那一长串的公式了么?请问原因是什么? 那这道题,如果我使用expected return,那又该怎么计算呢?谢谢!

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老师 请问 此题最后说我是regress weekly return of the fund on weekly return of s&p 500 既然我用的是weekly数据 为什么我的regression beta不是等于1?谢谢

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上课时老师说第19题与第18题一样,但是我没太明白这道题,请问答案中IR=t/sqrt(t)这个公式是从哪里来的!为什么要用IR?18题直接就是一个检验,也没有用到IR。谢谢老师!

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老师请问ABS的破产隔离是Originator和ABS的隔离还是Issuer和ABS的隔离?这题的D选项解释一下好吗?若有钱留在issuer账户上不是好事吗?以为一旦贷款不还钱 投资者还可以找Issuer来要钱 issuer 难道不应该偿付吗?

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老师您好。61题答案在算CAV时还要乘以一个discount factor,这是什么意思?书中计算CAV时夜没有要求乘以discount factor啊

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86题,求1年后的net cash flow, libor 为什么用现在的?

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老师您好。我用两种不同的方法算一个put的price,为什么结果差别比较大呢?

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