这道题跟delta没关系是吗？

这一道题，答案在计算时为何可以直接把随机数当成1呢？

这道题里讲的风险中性的方法就是书上讲的利率二叉树的方法吗？

这道题为啥要绕两次呢？很费解

这道题里面，回归出来的mean reversion应该是1.75啊？为啥可以直接说是0.75呢？

老师好，kmv 模型中的firm value 也需要按照long term debt and short term debt 调整吗？

老师好，想问下，无论利率的图像是上升的，还是下降的，都是principal var 大于duration var大于cash flow var吗？

这题的A为什么是错的

老师上课说 风险中性的违约概率中r是无风险利率 physical PD用违约资产收益率计算 那distance to default 记得都是N（-d2） 为什么变计算d2了呢？ 有点懵 谢谢

Initial关注的是极端风险，variation关注的是市场变动情况，但两者是根据交易本身的风险决定的，与交易对手资质等无关