天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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这题中的portfolio是longA short B,求组合的VAR值,不是应该VAR(A-B)的形式吗。按答案的解释,这个跟long A and B也没有区别了。

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这道期权映射,按照var(df)=delta*var(ds),怎么答案里还要乘以s0?

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习题集里这道题cash flow mapping为什么半年和一年的零息债的利率还要分别除以2,已经用一张0.5年的zerocoupon债券+1年的zero coupon bond来map了?是因为组合的头寸是半年付息吗?

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老师,degree of freedom, 能否解释一下,4个数据,bootstrapping 后,df是多少呢?谢谢

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老师你好,麻烦问下26题,看了答案后面印的有缺失也没能看懂。谢谢啦!

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老师,麻烦问下24题答案解析最后一句话是什么意思啊?不太理解

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老师好,请问第81题,给出的是marginal probability of default的话,不应该是左边第1种解法吗?答案给出的第2种应该是针对forward probability的吧?

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这里取整为什么是这个值

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这里的交易情况是怎样的关系?有几个交易方?老师能否通过图像表示?

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这个答案能否解释一下 谢谢

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