这道题答案是不是给错了 怎么看也应该是乘以今天的波动率再除以过去的波动率啊 答案中给的例子也是这么说的

它和市场风险对比，市场风险不可以有它自己的模型吗？

画绿色的如何理解？评价稳定性和动态属性有什么关系？与边际矩阵贡献有什么关系？

请问怎么解，谢谢

请问怎么解，谢谢

请问258 259两题是怎么解的？谢谢

请问leverage ratio考吗？我看强化版讲义把这部分删了

老师 请问第三张图片 最后为什么是150million？

266题的D选项，参照基础班讲义234页，“Since individual......even if no diversification assumptions are used“ 说：风险汇总过程中，由于单独计量不同风险时未考虑相关性，导致汇总时会underestimate overall risk。那么D选项说，考虑了相关性后，total VaR 会大于等于单独VaR的加总，这个应该就是对的呀！

请问第264题是什么意思，题意没看懂，这种题会考吗？