没有理解老师这部分说的，我理解return服从正态分布，然后price 服从 对数正态分布，那为什么这个图的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服从lognormal呢？ 还是说 应该理解为 return本身服从正态分布，在此基础上，我们对return进行log，所以log return服从log normal？

implied volatility 倒推，我理解 call的价格，S，T，K，R为公开已知，也知道通过d的公式可以计算波动率，但是我们首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那两个N的值是怎么最初得到的呢？？

这里的违约概率为啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的时间来算，而是沿用上一个表格的边际违约概率，上一个表格的边际违约概率是一整年的不是么？

为什么这里EPE和期权价格不一样呢

CCP taps an amount of its equity。这个怎么判断是waterfall里面Skin in the game 还是ccp 的capital

这道题中并没有说A是支固定还是收固定，怎么能说答案里的三种方式是能缓解A风险的呢，也有可能产生对A不利的情况吧

老师，我这里红色方框的地方写得对吗

为什么ρ下降，senior tranche就·不容易违约呢

为啥第一个用的是rf，第二个用的是asset return，区别是啥，感觉之前课程里没讲到。

关于置信水平上升，则显著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒绝，则type II上升。这一点我能理解。但为啥图二老师的结论“只能给出一个不拒绝原假设的结论（这里是不拒绝？和前面更容易拒绝，有点不理解，结论都是type II上升），因此犯二类错误的概率提升”？