如果相关系数=0，则用二项分布去逐一计算违约个数，对应找到累计违约概率达到要求时的WCL，然后减去EL得到VAR。 如果相关系数=1，则视为一个资产，按照违约概率找到对应的wcl，然后减去el得到var。 FRM考试就要求掌握这两种场景，对吧？

我刚看了之前的一条答疑，似乎是PD和EXPOSURE要正向变动，且CVA增加时，才能定义为WWR（如果正向变动，但CVA下降不是WWR），是吗？ 按照这个理解，那PD和EXPOSURE方向变动，不管CVA怎么变化，都是RWR。这样对吗？

关于A和B的选项描述应该是这样的，为什么A不对，B对的呢？

bureau score是什么？

还是没听懂B为什么对？ 另外，实际中很常见资产端价值比券端高一点的情况啊，A不对的原因是什么呢？

C答疑没听懂。超额抵押是资产端价值超过券端（自持了equity），由于优先级拥有优先分配权，所以超额抵押应该是去保护所有次级以上级别的啊？ 怎么答疑说是次级呢？

请再把这个知识点讲解一下，这道题的答疑没怎么听懂？ 这个知识点没有找到在哪里，也请告知一下在视频课程的哪个章节。

题目说了是比计划支付以外提前支付了250，那正常支付情况下，优先一档的剩余金额肯定要小于200了（正常还款了），甚至可能都结清了（一般优先档的期限都要短于次级档）。从这个角度看，提前还款的250不用给优先一档200，优先二档应该可以获得超过50的还款分配现金流。这么理解是否更为妥当？

看答疑有很多说是老师上课时候讲错了？？！ 请总结对比一下CLN和TRS的差异，老师上课时候讲CLN可以是组合，可以使用杠杆；TRS只能是单个资产，不能使用杠杆。这是对是错？

上课的时候老师讲TRS只能用于单个资产情况（对比TRS和CLN的时候），那A为什么是对的呢？？？