134****45182025-02-21 22:27:13
134****4518这里讲只有利率和外汇的一些合约可以用original exposure method，但是前面的课件表格里面说IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method？？ 如果两种方法都可以用，我应该怎么选？
回答（1）
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Will2025-02-21 22:50:57
Will同学你好，如果是简单的IRS和外汇远期合约，市场价格数据容易获取且波动较大，应该使用CEM。
对于结构复杂的衍生品合约，特别是那些市场价格数据难以获取或计算复杂的合约，应该选择OEM。
这里的考点一般就只是让你分辨两者方法的区别，不会涉及到计算，不用担心
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