想问一下在Quanto Option中，Nikkei指数和日元 相关性为正，当两者同时上升时，日元上升的话，那这个call option对于option买方应该是in the money的，那为什么日元上升不行权呢，不是会有S-K的payoff吗？谢谢

老师，38题是哪里的知识点，都看不懂答案解释

习题集309，这道题我认为4个选项都不正确，A选项明显是错误的，2个地方，1:2.5%的基数按照课上笔记的算法应该是total capital，而不是common equity tier 1 capital；2：capital conservation buffer是用来抗周期性的，应该是normal times的时候收取，stress period才对的啊 请老师指正

老师，56题第二个选项前半句为什么正确。Vasicek model应该是设定了趋势项是均值回归吧，有假设volatility递减吗？

习题集302题，如图中红笔字所示，正确答案A选项中IMA 方法的公式完全体现不了diversification benefit。为什么不是B选项，B选项如图所示，他的计算是跟correlation coefficient相关的，能体现相关性跟分散化因素的，请老师详细解释一下

习题集301题，我觉得正确答案应该是D。A跟答案的说法是一致的，答案说correlation coefficient formula must be specified by the supervisors，A选项最后一句话也是同样的意思。 而D选项，IRB方法本来就是极端情况下的UL=WCL-EL，EL怎么会not included in the credit risk capital charge呢？

习题集289题，我觉得B是定量标准而C说法是错的啊，B说法，监管资本本来就是用来弥补UL的,EL是reserve要弥补的对象所以忽略不计；而C说法，操作风险课上的笔记跟C说法有冲突哦，课上笔记是正常是需要10年时间的loss data,第一次用高级计量法的可以宽松至5年才对。 请老师指正

习题集280题，图1是题目，图2是答案，按照答案的说法，他说的不就是选A么？答案错了？

习题集273题，不是很理解A选项的具体运用含义，以及C选项为什么不对？只有在考虑总体风险的时候才用得上相关性，测量独立风险的时候是没有相关性的说法的吧？

习题集270题，倒数第二句话，“the firm's cost of capital is 15%”,这个资本成本为何不在如图所示的公式中减去？