DVCS的讲解中，CS的一个点变动似乎与收益率一个点变动的尺度是一样的，因为其他条件不变时，CS一个点变动也正好导致相关债券收益率一个点的变动，那么DVCS与DV01的金额总是相同的。能这么理解吗？

ABC选不来qwq

Arbitrage cdo和balance sheet cdo有什么区别，分别是用来干嘛的呀？谢谢老师。

这两题不矛盾吗？198说相关性增大，senior价值变小，equity变大。也就是说相关性减小的时候，senior增大，equity减小...然而204里相关性减小,equity增大，比senior还大

这是一个英语问题，请问这句话是real world变动1bp，nominal变动1.0274bp的意思，还是？ 如果翻译没错，那么解析是相反的？

对不起了老师 给您添蘑菇了 都不会

嘛呀这是？脑壳疼。

Sinking fund不是用来credit enhancement的？不太懂

怎么又又错了

虽然不知道再说什么 但是觉得很厉害的样子