想问下A选项错在哪里了，A、D蛮纠结的

可以说满足coherent risk measure，那么也满足spectral risk measure？

这道题A选项如何理解

这题的疑问同上题。我们学的copula是将两个分布合成一个三维分布求违约概率，为什么题目里一直提到copula的作用是“计算出两变量的相关性”？请老师分别解释一下“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions. ”以及“A copula is a risk measure that extracts the dependence structure from the joint distribution function created from several continuous marginal distribution functions.”这两句话应该说的是差不多的意思

选项A“Copula enables the structures of correlation between variables to be calculated separately from their marginal distributions.”说的不是Copula能在两个变量的边际分布中把他们的相关性分离计算出来的意思嘛，说的是在将两个映射后的正态分布整合成Copula时所选用的相关性的计算方式吗？跟您这里回答的算违约概率没关系啊

market risk 百题 答案很绕 请逐一说明下每个选项哪些地方是对的 哪些地方不对

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bootstrap法既可以估计VaR又可以估计ES，其中是如何估计ES的哪？

老师，您好，途中绿色部分是什么意思？绿色那整段，1、2、3都是什么意思？

老师，在贴现的时候，用的利率为什么不是6%呢，按照二叉树的意思，today的利率是5%，有0.8024的可能性在六个月后利率到5.5%，那这个5.5%指的是today到六个月的利率，还是六个月到一年的利率？如果指的是六个月到一年的，那最后one year的时候是6%，应该表示一年到一年半的利率，那求swap的payoff怎么能用6%呢，不是应该用5.5%吗？就是题干中，是不是最后一列利率表示时点，前面的利率表示区间呢？辛苦老师解释一下～