这两道题好奇怪啊 LC上面那道题答案就要乘1.96 spread也没变成百分比 下面答案就不乘1.96，spread也变成了百分比

hello, test

234题的A 为什么要这样做啊

老师，这是二级习题集333题，请问老师这题为什么选a不选c啊？

老师这是二级习题集的317题，请问答案为什么选a?

麻烦老师可以解释下这道题么，Positive parameter estimate 怎么判断的还有VAR 值的大小怎么区分的 谢谢老师 51. Extreme value theory (EVT) can assist with value at risk (VaR) calculations by providing better probability estimates of observing extreme losses than that indicated by a standard normal distribution because empirical distributions exhibit fat tails. If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, fat tails will indicate a: A. positive parameter estimate and VaR calculations that are too large B. negative parameter estimate and VaR calculations that are too small C. positive parameter estimate and VaR calculations that are too small D. negative parameter estimate and VaR calculations that are too large

我又来啦！

百题第10题，IRB方法中ρ是银行自己计算还是监管机构给定的

不懂啊

DVCS的讲解中，CS的一个点变动似乎与收益率一个点变动的尺度是一样的，因为其他条件不变时，CS一个点变动也正好导致相关债券收益率一个点的变动，那么DVCS与DV01的金额总是相同的。能这么理解吗？