老师，153题的single name CDS到期为什么不是卖方付买方60%*par?

既然老师解答说对的只有前半句，那怎么选B？

A的答案错误点在哪里呢？

这道题答案是不是有问题啊

这里的risk-factor-neutral alphas是不是有一个资产组合并没有benchmark时，此时就可以用一些risk factor将benchmark表现出来，然后将这些risk factor的alpha全都算出来取平均，如果平均alpha≠0那么就在前面每个risk factor alpha减去平均alpha?

黄色那句话的意思是window越大 越容易拒绝吗？ 括号那句 data should be larger是什么意思？

这里的Illiquidity across asset class might be smaller和Illiquidity within asset class is easy to harvest能讲一下例子吗，这两个有些忘记了

投资与风险管理，第20分钟，周老师提的wml是什么啊。。。。

请问为什么是用110-101？没懂，这个公式又是哪的？谢谢

请问RWA=1464是怎么计算出来的？