天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1650提问数量:32262

老师的翻译好差,能提前想好翻译再表述吗

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问题1,surface for VaR是什么意思? 问题2,window越长,var曲线越稀疏是什么意思?还有第二个图片中的尾部事件稀疏是什么意思?两者是一样的吗?

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只有C的说法是证券的

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difference in Sharpe ratios is zero? 是什么意思?16%-11%=5%约等于0? t = 1.5 < 2 (critical t at 95%) 是什么意思?95%的双尾1.96约等于2?

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1、打问号的最后这句话该怎么理解?2、diversify在金融中的意思是组合投资吗?

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老梁说之前课程讲的thegma和rho的变化趋势是相同的,我有两个问题:1、rho代表相关性,thegma代表什么?2、另外二级的讲义哪一页有讲到这个观点?

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这里的correlation是指指数和个股的相关性,然后correlation上升的情况下,index potion的相关性上升的更快,individual的相关性上升的较慢。既然correlation指的是index和individual的相关性,那么后面的index 的correlation和option的correlation分别指的是什么的相关性??

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为什么confidence level越大,接受域越窄?我的理解: confidence level越大(比如99%),那么100天中有1天是拒绝的,也就是99天是接受的。95%时有95天是接受的。很明显99天大于95天,也就是说confidence level越大,越容易接受,也就是接受域越宽。

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3年期0息债券,老师是怎么算出VaR=$4的?

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为什么选confidence level小的、增加数据观测值的数量?老师上课讲的confidence level越小,接受域越宽,对应的拒绝域也就越小。而增加数量的话,越容易拒绝,也就是拒绝域越大。二者本来就是矛盾的,为什么在结论部分却选这两个???

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