老师，你好，这里henry老师推荐用这个方法算出upside是19.25，但这个数字说真的和题目的20很接近，协会会出这么接近的题目吗？

请问为什么horizon should be short to increase the number of observation呢？不是window越长t越多observation越多吗？

老师您好，这道题为什么不能直接代入公式，是不是题目有给长期平均的correlation值就用，没有的话就用公式？

请问老师 为什么在这道题当中可以吧预期收益看成是均值呢？

老师，这道题怎么算，请给出解题过程，谢谢。我的计算过程如下，谢谢。

请问这里的维度诅咒是什么意思？和参数法相比，为什么没有维度诅咒？前面的协方差矩阵什么时候需要？

老师您好，请问这个median duration 是什么呀？

老师，你好，这里不是特别理解，为什么逃不过historical simulation的局限性呢？

老师您好，adequate的意思是合适的，充足的，但是答案中说this is not a perfect mapping since the sensitivity of both classes of bonds to specific risk factors may differ，这不是矛盾了吗？而且mapping的思想是将计算组合的var转化成计算risk factor的var，但C选项用bond来map bond，这样也算吗？

老师您好，这道题的意思是说巴塞尔规定var是每10天计算一次的？第二张图是书上截下来的，里面的one year指的是说我使用的是过去一年内的数据？